ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

 

  DESCRIPCIÓN:

Conocer los elementos fundamentales en la administración de riesgos, identificando sus antecedentes, las metodologías generales de la gestión de riesgos, así como el enfoque del Valor en Riesgo (VaR), señalando aquellos métodos de uso común utilizados cotidianamente en las áreas de Administración de Riesgos Financieros de las instituciones financieras.

 

DIRIGIDO A:

  • Las áreas de administración de riesgos.
  • Colocación de crédito 
  • Tesorerías de bancos, casas de bolsa, sofomes y empresas de diferente giro.
  • Áreas de finanzas de bancos, sofomes y empresas.
  • Contabilidad.

 

BENEFICIOS:

Los participantes en este curso adquirirán las habilidades y los conocimientos para identificar, medir, controlar y revelar los riesgos a que está expuesta su entidad.

 

IMPARTIDO POR:

Gustavo Arzola (ver CV)

 

DURACIÓN:

Duración: 24 horas

Fechas: 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de agosto de 2019

Días: Lunes a miércoles

Horario: 9:00 a 14:00

 

PRECIO:

$7,950.00         Inscríbete

 

TEMARIO:

  1. Introducción a la Administración de riesgos
    1. Necesidad de la administración de riesgos
    2. Definición de riesgo
    3. Tipos de riesgo 
      1. Crédito
      2. Liquidez
      3. Mercado
      4. Legal
      5. Operativo
    4. Herramientas para la cuantificación del riesgo 
      1. Breviario de matemáticas financieras
      2. Estadística
        1. Esperanza y riesgo
        2. Media y desviación estándar
        3. Sesgo y curtosis
        4. Covarianza y correlación
      3. Probabilidad
        1. Frecuencia absoluta y relativa
        2. Distribución histórica
        3. Distribución normal y normal estándar
        4. Propiedades de las distribuciones
        5. Percentil
      4. Operaciones con matrices
        1. Multiplicación de matrices
  2. Valuación y sensibilidad de instrumentos internacionales
    1. Bonos
      1. Sin cupón
      2. Tasa fija
      3. Tasa variable
      4. Construcción de curvas de tasas de interés (Bootstrapping)
      5. Tasa de rendimiento y descuento
      6. Treasury Bills, Notes, Bonds y Strips
      7. Eurobonos
      8. Cálculo de la Duración
    2. Acciones 
      1. Mercado accionario, ETFs e índices bursátiles
      2. CAPM
      3. Regresión lineal y cálculo de la Beta
      4. Valuación
    3. Portafolios de inversión
      1. Medidas retrospectivas y prospectiva
      2. Desviación estándar esperada del portafolio
      3. Teoría de portafolios de Markowitz 
  3. Administración del Riesgo de Crédito
    1. Proceso de Administración del crédito
      1. Otorgamiento
      2. Recuperación
      3. Operación
      4. Financiamiento
      5. Bursatilización de cartera y revolvencia
      6. Modelos de negocio de crédito
    2. Conceptos fundamentales del riesgo de Crédito
    3. Riesgo de Crédito y Basilea III:
      1. Importancia de la Validación de Sistemas de Calificación y Parámetros de riesgo.
      2. Modelos de Riesgo de Crédito
      3. Matrices de transición
      4. Estimación de pérdidas
      5. Ejemplo de cálculo del Credit VaR para un portafolio de créditos.
    4. Calificación crediticia y spread de tasa como indicador de riesgo de crédito
    5. Rentabilidad ajustada por riesgo (RAROC)
    6. Políticas de control
  4. Administración del Riesgo de Mercado
    1. Introducción
    2. Valor en Riesgo
      1. Simulación Histórica
      2. Paramétrico Delta Normal
      3. Instrumentos Elementales
      4. Portafolios
      5. VaR por Simulación Monte Carlo
      6. Pruebas de Back Testing
      7. Pruebas de Stress Testing
  5. Administración del Riesgo Operacional
    1. Introducción a los Riesgos de Operación
    2. Metodologías ERM-COSO, BIS
    3. Desarrollo de una estrategia de gestión
    4. Etapas de implementación
    5. Identificación y Evaluación de riesgos
      1. Definición y ventana de evento
      2. Desarrollo y seguimiento de planes de mitigación
      3. Alertas tempranas y cursos de acción
    6. Diseño de bases de datos para Riesgo operacional
    7. Evaluación de Modelos existentes
    8. Decisión de modelo a implementar
    9. Evaluación de Impacto en capital económico y regulatorio
    10. Estructura organizativa de la gestión
    11. La implementación
    12. Problemas básicos en la implementación del riesgo operativo

 

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