PRODUCTOS DERIVADOS

 

  DESCRIPCIÓN:

En este curso aprenderás que el mercado de derivados es el lugar físico o virtual donde empresas, personas e instituciones financieras se encuentran para llevar a cabo operaciones que les permita cubrir riesgos de diferente tipo, como variaciones en tasas de interés, volatilidad del tipo de cambio, el precio de alguna acción, etc. También, podrás visualizar cómo utilizar los derivados para obtener mejores rendimientos en tus inversiones. Asimismo, verás el desarrollo que han tenido estos mercados a lo largo de la historia y los diferentes tipos que existen.

Entenderás sus principales características y las ventajas al utilizar productos derivados como los FUTUROS, FORWARDS, SWAPS y OPCIONES. También podrás ver cómo se arman operaciones estructuradas y sintéticos.

Revisaremos los riesgos que se pueden generar al operar este tipo de instrumentos y cómo se pueden mitigar.

 

DIRIGIDO A:

  • Tesorerías de bancos, casas de bolsa, sofomes y empresas de diferente giro.
  • Administración de riesgos.
  • Áreas de finanzas de bancos, sofomes y empresas.
  • Contabilidad.

 

BENEFICIOS:

Entender y aplicar el uso de los productos financieros derivados para:

  1. Cubrir riesgos, propios y de clientes, en las inversiones que realicen.

  2. Producir mejores rendimientos en los portafolios de inversión de la institución.

  3. Ofrecer productos más eficientes que ayuden a los clientes a incrementar su patrimonio.

 

IMPARTIDO POR:

Roberto Ortiz Santana

 

DURACIÓN:

Fechas: 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 y 22 de agosto de 2019.

Días: Lunes a jueves.

Horario: 18:00 a 21:00

Duración: 24 horas

 

PRECIO:

$8,280.00         Inscríbete

 

TEMARIO:

1.- MERCADO DE DERIVADOS

  • Concepto.
  • Historia y Evolución.
  • Mercado Público vs Mercado Privado -Mex-Der, Mercado Mexicano de Derivados. 
  • Mercado Over the Counter (OTC) 

2.- PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

  • Concepto.
  • Riesgos de Mercado.
  • Volatilidad de los Mercados 
  • Riesgo de los Productos Derivados. 
  • Productos Derivados Financieros Simétricos 
  • Productos Derivados Financieros Asimétricos  

3.- DERIVADOS SIMÉTRICOS

  • Forward
  • Forward de Divisas 
  • Forward Rate Agreement (FRA) 
  • Forward de Acciones e Índices
  • Futuros
  • Manejo de los márgenes iniciales y mantenimiento de Márgenes.
  • Futuro del Dólar (DEUA).
  • Futuro Accionario
  • Futuro de Tasa (TIIE, CETE Y BONO M3). -Futuro del IPC 

4.-PERMUTAS FINANCIERAS

  • Interest Rate Swap 
  • Currency Swap
  • Cross Currency Swap, Basis Swap, 
  • Cupon Swap. 

5.- OBTENCIÓN DE CEROS EN EL MERCADO

  • Concepto de Yield Curve.
  • Tasa Equivalente 
  • Bootstrapping de Bonos. 
  • Interpolación de Tasas 

6.- DERIVADOS ASIMÉTRICOS 

  • Opciones.
  • Volatilidad.
  • Derechos y Obligaciones. 
  • Las Griegas 
  • Perfiles del Call.
  • Perfiles del Put. 
  • Estrategias con Opciones 
  • Black and Scholes. 
  • Cox-Ross-Rubinstein. 
  • Delta Hedge 

7. DERIVADOS CREDITICIOS

  • Contratos con un activo subyacente (singlename) 
  • Contratos con múltiples activos subyacentes (multiname) 
  • Credit Default Swap (CDS) y
  • Collateralised Debt Obligations (CDO) 

 

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